web analytics

Uniunea Bancara Europeana, element cheie al procesului de consolidare a sistemului bancar (2)

egeorgescu

Elena GEORGESCU, director adjunct al Directiei Gestiunea Crizelor Financiare din cadrul BNR

Cine pe cine supravegheaza

La fel de important este ca, desi vorbim de distinctia dintre banci semnificative si restul (cele mai putin semnificative), primele urmand a intra in supravegherea directa a BCE iar celelalte, in supravegherea autoritatilor nationale, in orice moment BCE poate decide sa supravegheze direct si banci mai mici. Aceasta in situatia in care Banca Centrala Europeana apreciaza ca este necesara extinderea supravegherii, in vederea aplicarii consecvente a unor standarde inalte de supraveghere. Ce face ca o banca sa fie calificata ca fiind semnificativa aflam tot de la interlocutorul nostru: “Regulamentul stabileste reguli foarte clare in legatura cu modul in care se face distinctia aceasta. Criteriile stabilite in cadrul articolului 6 din Regulament vizeaza urmatoarele aspecte: marimea bancii, importanta pentru economie, activitatea transfrontaliera, daca bancile au beneficiat de asistenta la nivelul Uniunii Europene, daca au solicitat sau primit asistenta financiara publica de la Fondul european de stabilitate sau prin Mecanismul European de Stabilitate sau daca reprezinta una dintre cele mai semnificative 3 banci din tara respectiva. “

Normele care guverneaza functionarea Mecanismului Unic de Supraveghere

Exista o serie de norme care vor guverna functionarea Mecanismului Unic de Supraveghere la nivel european: “in afara de regulamentul care confera BCE prerogativele de supraveghere a bancilor, vor exista si alte norme care vor completa dispozitiile regulamentului. Astfel, vorbim de un proiect de regulament-cadru ce va fi definitivat in luna mai, potrivit caruia vor fi stabilite reguli pentru urmatoarele zone: reguli privind functionarea Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS), structurat pe urmatoarele paliere de interes: principiile si organizarea acestuia, metodologia de stabilire a caracterului semnificativ al unei banci, procedurile separate de supraveghere a bancilor semnificative si a bancilor mai putin semnificative, precum si procedurile comune care se aplica la ambele categorii. Pe de alta parte, vor mai exista norme care vor completa acest regulament-cadru ,norme ce vor fi incluse in acte juridice separate. Avem asadar trei paliere de reglementare: regulamentul BCE, acest regulament-cadru si norme implementate prin acte juridice separate. Aici avem un proiect de regulament al BCE privind taxele de supraveghere, un regulament de procedura al consiliului de supraveghere, vor fi modificari aduse regulamentului de procedura al BCE, precum si norme interne privind secretul profesional si schimbul de informatii, intre atributiile legate de politica monetara si cele in materie de supraveghere”, detaliaza Elena Georgescu.

 

BCE realizeaza evaluarea activelor sistemului bancar (AQR)

Inainte de a prelua prerogativele de supraveghere, BCE trebuie sa faca o evaluare foarte cuprinzatoare a sistemului bancar, exercitiu care este in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind prerogativele Bancii Centrale Europene (BCE),. si care constituie un element cheie in procesul de operationalizare a Mecanismului Unic de Supraveghere. “Cu alte cuvinte, BCE nu vrea sa preia un portofoliu de banci pe care autoritatile nationale le prezinta ca fiind mai bune decat sunt este in realitate, astfel incat dupa preluarea prerogativelor, respectivele banci sa aiba nevoie de capitalizare pentru a fi mentinute in limitele de prudenta. Asadar, ca orice bun administrator, inainte sa preia ceva, BCE face un inventar, un audit, sa vada cum stau bancile in privinta calitatii activelor acestora, a nivelului lor de capitalizarei. Tot Regulamentul ii permite Bancii Centrale Europene ca, in urma acestei exercitiu, in cazul bancilor cu probleme din perspectiva gradului lor de adecvare a capitalului, in linie cu exigentele impuse de normele de prudenta bancara , poate sa extinda termenul de preluare a prerogativelor, pana cand totul este adus in limitele prevazute de lege” apreciaza directorul adjunct din BNR.

Doua momente importante trebuie punctate in procesul de operationalizare a supravegherii. Astfel, in 23 octombrie 2013 a fost emis un comunicat in care Banca Centrala Europeana a anuntat detaliile privind acest exercitiu de evaluare. A urmat un alt comunicat din 11 martie 2014, in care BCE a venit cu detalii suplimentare cu privire la evolutia exercitiului de evaluare a bancilor demarat in noiembrie 2013, in care se mentioneaza ca acesta va dura 12 luni si se va finaliza in octombrie 2014. Aceasta evaluare a bancilor europene este derulata de BCE in colaborare cu autoritatile nationale de supraveghere din statele membre participante, respectiv din zona euro, si este sprijinita de Oliver Wyman, un grup de consultanta de management international. “Este vorba de un exercitiu de evaluare fara precedent, care are trei componente de baza: o evaluare vizand riscurile, aceasta avand ca obiectiv revizuirea cantitativa si calitativa a riscurilor cheie la nivelul grupurilor bancare selectate si include indicatori pe partea de lichiditate, efectul de levier si finantare, deci o evaluare pe riscuri. A doua componenta este o evaluare a calitatii activelor, acel Asset Quality Review (AQR), care are ca obiectiv o crestere a transparentei expunerilor inregistrate de banca, lucru care se realizeaza prin evaluarea calitatii activelor bancilor, incluzand partea de evaluare a colateralelor, a adecvarii provizioanelor aferente. A treia componenta este un exercitiu de testare la stres care examineaza rezistenta bilanturilor bancilor la anumite scenarii de stres. S-a convenit ca rezultatele exercitiului de testare la stres realizat de BCE, impreuna cu cel al celorlalte doua componente sa fie publicate in acelasi timp cu data la care Autoritatea Bancara Europeana va publica rezultatele propriului exercitiu de testare la stres efectuat la nivelul de ansamblu UE, realizat la o alta dimensiune, care priveste partea de testare a bancilor, in general, la diverse scenarii, si nu cu scopul celui efectuat la nivelul Bancii Centrale Europenerespectiv acela de a vedea in ce masura bancile pe care le preia in supraveghere sunt rezistente la anumite socuri. Metodologia este corelata, dar scopurile sunt diferite, astfel ca si rezultatele sunt diferite. Exista si date despre exercitiul cuprinzator: acesta vizeaza 128 de banci care includ 124 de grupuri bancare, activele reprezinta 85% din activele bancilor din zona euro, sunt implicate 24 de autoritati nationale de supraveghere, iar 18 state sunt acoperite de Mecanismul Unic de Supraveghere. Mai trebuie spus ca in privinta evaluarii activelor, in 11 martie a fost publicat un set de reguli de procedura care prezinta detalii despre sub-etapele procesului de evaluare si ce implica acestea” detaliaza Elena Georgescu.

 Material preluat din revista Piata Financiara aprilie 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *